Portfolio Dashboard
กรอกสมมติฐาน แล้วได้คำตอบทันที Return target vs risk budget.
3 ขั้น: ① ใส่ E[R] / Vol ของแต่ละสินทรัพย์ (หรืออัพโหลดไฟล์ราคาให้ระบบคำนวณ vol + correlation จากข้อมูลจริง) ② ตั้ง risk limit ③ อ่านน้ำหนักพอร์ต + ผ่าน/ไม่ผ่าน · ทุกช่องแก้แล้วคำนวณใหม่อัตโนมัติ
01Objective: target return under a stated loss / VaR budget.
02Guardrail: optimizer respects risk cap, correlation regime, and asset caps.
03Decision: if target fails, adjust risk budget, return target, hedge, or cash buffer.
Live Constraint
Risk budget monitor
—
selected risk
ผลจะขึ้นทันทีเมื่อแก้ช่องใดก็ตาม
Expected return—annualized, incl. cash buffer
Portfolio vol—annualized covariance estimate
Selected risk—risk constraint measure
Cash buffer—residual to respect risk budget
Status—constraint check
—
Portfolio volatility ownership
สี่เหลี่ยมเต็ม = portfolio vol 100% แบ่งตาม actual risk contribution ของแต่ละ asset class
RC total = 100%
Recommended allocation
น้ำหนักสุดท้าย = risk-budget risky sleeve × risk scale + residual cash buffer
| Asset | Capital wt. | Risk contrib. | Effective RB | Ann. vol | Stress shock | Weight bar |
|---|
Editable assumptions MANUAL
แก้ตัวเลขแล้วผลคำนวณใหม่ทันที · ปุ่มในส่วน Data Studio ด้านล่างจะเติม Vol / E[R] จากข้อมูลจริงให้อัตโนมัติ
| Asset | E[R] % | Vol % | Shock % | Base RB % | Data vol / CAGR |
|---|
Formula audit trail
Effective RBᵢ = RBᵢ × exp(tilt × ((E[R]ᵢ / Volᵢ) / avg_score − 1))
Σ = covariance(vol, correlation source)
σp = √(wᵀΣw) · RCᵢ = wᵢ(Σw)ᵢ/σp
Risk scale = min(1, risk limit / risky-sleeve risk)
Final wᵢ = scale × optimized wᵢ · Cash = 1 − Σw
Port E[R] = Σ wᵢE[R]ᵢ + cash × cash return
Σ = covariance(vol, correlation source)
σp = √(wᵀΣw) · RCᵢ = wᵢ(Σw)ᵢ/σp
Risk scale = min(1, risk limit / risky-sleeve risk)
Final wᵢ = scale × optimized wᵢ · Cash = 1 − Σw
Port E[R] = Σ wᵢE[R]ᵢ + cash × cash return
For analytical review only; not investment advice. Correlations, volatility and stress shocks are unstable.
A −3% drawdown target over 3–5 years cannot be guaranteed by static allocation.
Data Studio
อัพโหลดข้อมูลราคา (px_last) → ระบบแปลงเป็น returns แล้วคำนวณ Vol / Correlation / CAGR ให้
ไฟล์อยู่ในเครื่องคุณเท่านั้น — คำนวณในเบราว์เซอร์ ไม่มีการส่งขึ้น server
คลิกเลือกไฟล์ หรือลากไฟล์มาวางที่นี่
CSV / TXT (คั่นด้วย , ; หรือ tab) · ใส่ราคา px_last มาได้เลย ระบบแปลงเป็น return เอง
CSV / TXT (คั่นด้วย , ; หรือ tab) · ใส่ราคา px_last มาได้เลย ระบบแปลงเป็น return เอง
DATE,ACWI,SET,ThaiGovBond,GlobalAgg,GoldSpot,ThaiREIT,InfraFund
2024-01-31,105.20,1360.5,108.90,98.40,2039.5,152.3,88.1
2024-02-29,109.84,1370.1,109.20,97.90,2044.3,151.0,89.0
2024-03-29,113.11,1377.9,109.65,98.55,2229.9,153.8,90.2
...
· วันที่แนะนำ YYYY-MM-DD (รับ DD/MM/YYYY ด้วย) · เรียงวันที่ไม่ต้อง ระบบเรียงให้
· ความถี่อะไรก็ได้ — รายวัน/สัปดาห์/เดือน ระบบตรวจเองแล้ว annualize ให้ถูก (×√252 / √52 / √12)
· ชื่อคอลัมน์เป็นอะไรก็ได้ (ticker/ชื่อกองทุน) เดี๋ยวจับคู่กับ asset class ในขั้นถัดไป · เว้นช่องว่างได้ถ้าบางวันไม่มีราคา
· ความถี่อะไรก็ได้ — รายวัน/สัปดาห์/เดือน ระบบตรวจเองแล้ว annualize ให้ถูก (×√252 / √52 / √12)
· ชื่อคอลัมน์เป็นอะไรก็ได้ (ticker/ชื่อกองทุน) เดี๋ยวจับคู่กับ asset class ในขั้นถัดไป · เว้นช่องว่างได้ถ้าบางวันไม่มีราคา
ยังไม่มีไฟล์ — อัพโหลดแล้วจะเห็นตารางจับคู่คอลัมน์ที่นี่