Risk-budget dashboard

กรอก E[R] / Vol → เห็นน้ำหนักพอร์ต + ผ่านไม่ผ่านทันที · ทุกช่องคำนวณใหม่อัตโนมัติ · 3–5Y horizon

Expected return—annualized, incl. cash buffer

Portfolio vol—annualized covariance estimate

Selected risk—risk constraint measure

Cash buffer—residual to respect risk budget

Status—constraint check

Risk budget monitor

ใช้ risk budget ไปกี่ % ของ limit ที่ตั้งไว้

—of risk budget used

ผลจะขึ้นทันทีเมื่อแก้ช่องใดก็ตาม

—

Portfolio constraints

ตั้งโจทย์ลูกค้าที่นี่ — แก้แล้วคำนวณใหม่ทันที

Client target E[R] p.a. (%) ?

Cash return p.a. (%) ?

Primary risk limit ?

Internal risk limit (%) ?

Correlation source ?

Risk z-score ?

Allocation engine ?

Return tilt strength ?

Max single asset weight (%)

Min Thai FI floor (%) ?

วิธีอ่านโจทย์ลูกค้า: ลูกค้าต้องการ 4% p.a. รับ loss ได้ 3% → target 4, risk limit 3 + DD proxy แล้วดู Status — ถ้าไม่ถึง กล่องเหลืองด้านบนจะบอกว่าติดที่อะไรและต้องแก้ตัวไหน

คำศัพท์

RB	Risk Budget = งบความเสี่ยงที่อยากให้ asset ใช้ (ไม่ใช่น้ำหนักเงิน)
RC	Risk Contribution = ความเสี่ยงจริงที่ asset สร้างให้พอร์ตหลังรวม correlation
E[R]	สมมติฐานผลตอบแทนต่อปี — กรอกเองหรือดู CAGR จากข้อมูลจริงเป็น reference

Volatility ownership RC = 100%

แถบเต็ม = portfolio vol 100% แบ่งตาม risk contribution จริงของแต่ละ asset class

Recommended allocation

น้ำหนักสุดท้าย = risk-budget risky sleeve × risk scale + residual cash buffer

Asset	Capital wt.	Risk contrib.	Effective RB	Ann. vol	Stress	Weight

Editable assumptions MANUAL

แก้ตัวเลขแล้วผลคำนวณใหม่ทันที · ปุ่มใน Data Studio จะเติม Vol / E[R] จากข้อมูลจริงให้

Asset	E[R] %	Vol %	Shock %	Base RB %	Data vol / CAGR

Formula audit trail

Effective RBᵢ = RBᵢ × exp(tilt × ((E[R]ᵢ / Volᵢ) / avg_score − 1)) Σ = covariance(vol, correlation source) σp = √(wᵀΣw) · RCᵢ = wᵢ(Σw)ᵢ/σp Risk scale = min(1, risk limit / risky-sleeve risk) Final wᵢ = scale × optimized wᵢ · Cash = 1 − Σw Port E[R] = Σ wᵢE[R]ᵢ + cash × cash return

Data Studio — อัพโหลดข้อมูลราคา (px_last)

ระบบแปลงราคาเป็น returns แล้วคำนวณ Vol / Correlation / CAGR ให้ · ไฟล์อยู่ในเครื่องคุณเท่านั้น คำนวณในเบราว์เซอร์ ไม่ส่งขึ้น server

คลิกเลือกไฟล์ หรือลากไฟล์มาวางที่นี่
CSV / TXT (คั่นด้วย , ; หรือ tab) · ใส่ราคา px_last มาได้เลย ระบบแปลงเป็น return เอง

Format ที่ต้องการ (คอลัมน์แรก = DATE, ที่เหลือ = ราคาปิดของแต่ละสินทรัพย์)

DATE,ACWI,SET,ThaiGovBond,GlobalAgg,GoldSpot,ThaiREIT,InfraFund 2024-01-31,105.20,1360.5,108.90,98.40,2039.5,152.3,88.1 2024-02-29,109.84,1370.1,109.20,97.90,2044.3,151.0,89.0 2024-03-29,113.11,1377.9,109.65,98.55,2229.9,153.8,90.2 ...

· วันที่แนะนำ YYYY-MM-DD (รับ DD/MM/YYYY ด้วย) · เรียงวันที่ไม่ต้อง ระบบเรียงให้
· ความถี่อะไรก็ได้ — รายวัน/สัปดาห์/เดือน ระบบตรวจเองแล้ว annualize ให้ถูก (×√252 / √52 / √12)
· ชื่อคอลัมน์เป็นอะไรก็ได้ เดี๋ยวจับคู่กับ asset class ในขั้นถัดไป · เว้นช่องว่างได้ถ้าบางวันไม่มีราคา

ยังไม่มีไฟล์ — อัพโหลดแล้วจะเห็นตารางจับคู่คอลัมน์ที่นี่